币圈如何做量化分析

时间：2023-03-30 18:04:21 来源: 智悠量化机器人

币圈如何做量化分析

(资料图片仅供参考)

币圈量化分析的逻辑其实很简单，主要是通过各种指标对币价进行预测，并通过历史数据来检验其有效性，这也是很多人都在用的量化分析方法。根据我们多年的经验，可以简单总结出以下几点： 1.价格可以预测，但涨跌无法预测 2.波动率、振幅、换手率等指标可以预测价格涨跌 3.历史走势可以验证指标是否有效 4.指标出现问题时，要及时修正指标 5.如果使用指标进行预测时，出现错误时要及时止损

一、价格可以预测，但涨跌无法预测

在我们的量化分析体系中，我们希望能把价格和涨跌分开来看，不要用价格的涨跌来判断走势。因为很多人看了太多的币价涨跌，却忽略了一个问题：币价下跌和上涨的原因是一样的，就是由供需关系决定的。比如2017年比特币大跌的原因，主要是因为2017年3月比特币减产时，市场上出现了大量低价筹码，从而引起了币价下跌。而在2018年3月份比特币大涨时，市场上大量高价筹码出现，从而引起了币价上涨。因此在量化分析体系中，我们不希望把币价涨跌作为判断行情走势的依据，而是更希望用数据来分析币价走势背后的原因。

二、波动率、振幅、换手率等指标可以预测价格涨跌

波动率、振幅、换手率等指标是预测价格涨跌的重要工具，波动率可以判断市场对当前价格的认可程度，振幅可以判断市场对当前价格的认可程度，换手率则是用来反映市场资金活跃度和交易意愿的重要指标。通过波动率、振幅、换手率等指标来预测价格涨跌，与基于基本面分析预测价格走势并不矛盾，因为它们可以相互补充。因此，我们在使用波动率、振幅、换手率等指标预测币价涨跌时，一般不会单独使用某一指标。

三、历史走势可以验证指标是否有效

大家都知道，预测价格是一件很难的事情，而想要准确预测币价的涨跌更是难上加难，很多人之所以对币价的走势无法预测，就是因为缺乏对历史数据的分析和总结。所以，我们在利用各种指标进行预测时，需要在历史走势中去寻找规律，通过历史走势来验证指标的有效性。比如：我们可以通过 BTC价格在历史上的表现来验证其有效性，如果 BTC价格在过去的30天内，出现了5次以上的上涨或者下跌，那就说明该指标对价格涨跌的预测是有效的。

四、如果使用指标进行预测时，出现错误时要及时止损

以上就是对币圈量化分析的一些基本的逻辑和方法。我们做量化分析主要是为了对币价进行预测，因此也需要使用一些指标，比如我们使用的波动率、振幅、换手率等指标。在使用这些指标进行预测时，我们需要考虑这些指标与币价之间的关系，以及这些指标本身的问题。比如，当我们使用波动率来进行预测时，如果波动率过低时，我们需要考虑调整波动率的计算方法，或者采用其他指标来弥补波动率过低带来的损失；当我们使用振幅和换手率来进行预测时，如果振幅和换手率过大时，我们需要考虑修正振幅和换手率的计算方法；如果我们使用均线来进行预测时，当均线出现问题时，要及时修正均线。当然除了这些指标外，其他很多指标都可以用来进行预测。

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